Statistische gegevens

U ziet hier het aantal afgesloten posities sinds de start van de portefeuille. De eerste 2 kolommen geven aan hoeveel van deze gesloten posities respectievelijk winstgevend en verliesgevend waren.

Doordat verliesgevende posities niet lang aangehouden worden zien we een relatief hoog aantal  verliesgevende posities. Dit zegt echter niets over de behaalde resultaten.

Deze gegevens hebben te maken met de huidige openstaande opsities.

Uit het verleden is gebleken dat er relatief veel posities open zullen staan wanneer de AEX Index flink stijgt. Op dezelfde manier zien we een vrij lege (liquide) portefeuille tijdens (verwachtte) slechte beursklimaten.

Zie ook de open posities pagina.

U ziet hier het gemiddelde aantal afgesloten posities per jaar. De eerste 2 kolommen geven aan hoeveel van deze gesloten posities respectievelijk winstgevend en verliesgevend waren.

Doordat verliesgevende posities niet lang aangehouden worden zien we een relatief hoog aantal  verliesgevende posities. Dit zegt echter niets over de behaalde resultaten. 

U ziet hier het totaal aantal signalen die dit systeem gemiddeld op jaarbasis zal afgeven. Hierdoor zult u weinig tijd nodig hebben om dit systeem te kunnen volgen.

Active beleggers met een eigen systeem, kunnen dit systeem gemakkelijk aan hun huidige activiteiten toevoegen. Beleggers met een full time baan of diegene die niet te veel tijd willen verliezen met beleggingsactiviteiten kunnen dit systeem ook om deze reden goed toepassen. 

De "Hitrate" van een systeem geeft het percentage  winsttransacties t.o.v. het totaal aantal transacties.

Veel beleggers zullen verwachten dat een systeem met een hoge hitrate altijd hoge rendementen zal realiseren. Een hoge hitrate kan echter alleen hoge rendementen realiseren, als het systeem ook een hoge winst/verlies verhouding heeft (zie volgende regel).

De winst/verlies verhouding geeft de verhouding tussen de gemaakte winsten en de geleden verliezen aan. Wanneer deze verhouding 1 is, dan is de gemiddelde winst per winsttransactie gelijk aan de gemiddelde verlies per verliestransactie. Dit betekent dat een systeem met een hitrate (zie hierboven) van 50% geen winst noch verlies zou maken.

Wanneer verliesgevende transacties snel afgekapt worden dan zal hierdoor de hitrate van een systeem afnemen (relatief meer kleine verliestransacties). Maar door deze methode zal de winst/verliesverhouding van het systeem juist toenemen, waardoor het uiteindelijke rendement hoger zal zijn.  Zie ook Fundament VI en de behaalde resultaten.

Aangezien het totale vermogen verspreid wordt over de verschillende AEX aandelen, zal iedere transactie slechts een klein gedeelte van het totale vermogen bedragen.

Door de altijd aanwezigen en prevalerende stoploss  van 20% wordt het maximale verlies per positie niet hoger dan 20% (gemiddeld gemeten: want soms is het verlies iets hoger en soms iets lager dan 20%).

Doordat slechts een klein gedeelte van het totale vermogen in ieder positie wordt geinvesteerd (eerste regel in tabel) én omdat het maximale verlies per positie geminimaliseerd wordt door een stop loss (regel 2 in tabel) is het maximale verlies per posties t.o.v. het gehele vermogen het product van deze twee percentages (regel 1 x regel 2 in tabel).
 
Deze methode is zeer belangrijk voor de beheersing van risico's binnen de portefeuille.

Het totale vermogen van de portefeuille wordt verdeeld over de verschillende AEX aandelen. Omdat het systeem soms volledig belegd is (meestal tijdens hevig stijgende beurzen) en soms volledig liquide is (vaak gedurende slechte beursklimaten) is het vermogen van de portefeuille over het gemiddeld slechts gedeeltelijk in aandelen belegd. Een aanzienlijk gedeelte van het vermogen zal dus over het gemiddeld als cash op de rekening blijven.

Een klein gedeelte van het vermogen wordt in AEX Put opties geinvesteerd (geen short posities). Hierdoor kunnen verliezen op de AEX aandelen worden goedgemaakt. Maar belangrijker nog, wanneer de beurs blijft dalen en de meeste aandelen reeds verkocht zijn, zullen deze Put opties relatief zeer grote rendementen opleveren. Hierdoor kan het systeem mooie winsten realiseren tijdens grote beursdalingen zoals bijvoorbeeld in 2000 en 2008.

Het gemiddelde percentage van het totale vermogen geinvesteerd in AEX aandelen én AEX Put opties bij elkaar.

Het gemiddelde percentage van het totale vermogen dat niet belegd zal zijn (liquide middelen).